А. А. Пересецкий Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде

anian 06.11.2018

А. А. Пересецкий Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде

Содержание или о чем литература А. А. Пересецкий Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде. При этом предполагалось, что приращения глобального тренда между моментами закрытия бирж независимы. В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). В данной статье предложена модель с автокорреляцией глобального стохастического тренда, которая предполагает возможность корреляции его приращений на соседних временных интервалах. Это впрочем, не обязательно означает предсказуемость однодневных доходностей фондовых индексов, поскольку автокорреляция обнаружена в ненаблюдаемой глобальной составляющей. Проведенные оценки показывают наличие значимо отличающейся от нуля автокорреляции. Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла оценить этот (ненаблюдаемый) глобальный тренд. Информацию А. А. Пересецкий Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде загрузил: art4924908.

Загрузки по теме

Скоробогатов А. Общество как договор между сильными и слабыми. Очерки по экономике истории

Далее

Ирина Мартова Еще раз про любовь...

Далее

Свияш Ю., Гиберт В. И др. Большая книга развития креатива и вдохновения (комплект из 4-х книг в упаковке)

Далее

Иосиф Сталин, его маршалы и генералы

Далее

География. 5 класс. Технологические карты уроков по учебнику И. И. Бариновой, А. А. Плешакова (+CD)

Далее


1 thoughts on “А. А. Пересецкий Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *